Корреляция валютных пар на Форекс: торговая стратегия FXSSI Платформа для анализа настроений на рынке Форекс

Он использовал эти стратегии для работы, думая, что если доллар будет дорожать. То его лонг стратегии по USD/CHF будет хорошей позицией. Ну а если доллар будет дешеветь, то стратегии по EUR/USD. Если у вас есть невероятная уверенность в эффективности каждой сделки и в возможности пережить совокупную просадку.

Низкий же уровень волатильности и разброс цен предполагает меньший – то есть, понижается уровень риска, но и прибыли тоже, как правило. Экзотические пары лучше не выбирать – они плохо анализируются. Сначала лучше торговать новичку стоит с одним активом, не распыляя внимание сразу на несколько.

В трейдерской среде их называют кросс-курсами, кросс-парами или просто кроссами. Волатильность – это диапазон, в котором может меняться стоимость валютной пары за определенный период. Так, за день одна пара может менять стоимость в пределах 1-2 долларов США (112 утром и 114 вечером, грубо говоря), другая – на все 150 (утром стоить 250, вечером – 400). Изменение амплитуды колебаний стоимости актива – мера риска и прибыли. Так называются валютные пары государств, которые в основном зарабатывают на экспорте того или иного сырья.

При этом при населении в 25 миллионов человек, целых 2 процента трудящихся занимается добычей драгоценного металла. По этим причинам экономика Австралии сильно зависит цен на серебро в мире. Доллар на первом месте, канадец на втором – следовательно возможна только обратная взаимосвязь двух активов. USDRUB и нефть марки BRENT имеют сильную обратную корреляцию.

Положительная и отрицательная корреляция

Кроме таблиц корреляций валютных пар есть так же очень удобный калькулятор. Так например, если вы установили Форекс робота на пару EURUSD, то подключение GBPUSD или USDCHF принесет одновременные просадки и убытки. Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать как торговать индексами благодаря кредитному плечу. Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе. Неделя — отлично, коэффициент составляет 0.94, пары двигаются практически зеркально.

• Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету.
• Чтобы искать скользящую взаимосвязь, сдвигаем множество вправо или влево на несколько периодов.
• Также популярностью пользуется авторский индикатор Netsrac Correlation Trade Indicator (NCTI).
• Дело в том, что раскорреляции может очень долго не происходить.
• В данной ситуации мы имеем сильный доллар и слабую йену.

Одни трейдеры отдают предпочтение агрессивному стилю торговли. Для этого зачастую используют валютные пары с высокой волатильностью. Это дает возможность получить приличную прибыль в кратчайшие сроки. Также, отметим необходимость проведения фундаментального анализа валют. Анализируя экономический фактор, вы сможете давать прогноз движению цены, и с помощью корреляции уверенно реализовывать этот прогноз в своей торговле.

Как читать валютную пару

Выходит новость о том, что цены на нефть растут, что все складывается благоприятно для черного золота. Экономика Канады тесно связана с нефтью, следовательно, канадский доллар может пойти вверх на таких новостях. Однако тут также надо учитывать фундамент и для других валют, с которыми торгуется канадский доллар. Повышенный уровень корреляции может приводить к взаимно нивелирующимся сделкам на бинарных опционах.

Прямая корреляция также объясняется сильным подкреплением экономики Швейцарии золотом. Теперь, если наши предположения были не верны, мы компенсируем полученные убытки по паре EURUSD за счет дохода по USDJPY. Так как корреляция не равна 1, то пары могут отставать в движении друг от друга, а следовательно, 100% перекрытия убытков не будет.

Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это так называемый «ретест». Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения. Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой.

Как известно, с 2008 года мы живем в эпоху постоянного экономического кризиса. Когда американская экономика выглядит, как единственное светлое пятно в серых буднях, доллар и гособлигации идут в тандеме. Если же для трейдеров не очевидно, что США может расти вопреки глобальному финансовому кризису, последствия для доллара будут негативными. Добавим к этому ожидание повышения ключевых ставок что, как известно, тормозит экономику и трейдеры начинают продавать гособлигации в преддверии роста ключевой ставки. Профессионалы советуют избегать разнонаправленных позиций.

Работая с российским рублем, вы обязаны учитывать нефтяные котировки, поскольку ощутимая часть бюджета страны привязана к экспорту «черного золота». Похожим образом ситуация обстоит с долларом Австралии. Значит, логично продать пару USD/CHF, чтобы хеджировать открытую позицию по паре EUR/USD в случае неожиданного скачка последней пары вверх.

Определить его помогают индикаторы и внимательное отслеживание важнейших экономических новостей. Флетовые пары идеально подходят для автоматического трейдинга, поскольку роботы и советники прекрасно отрабатывают в подобных условиях. Наиболее низкая волатильность на рынке наблюдается с 2 до 4 часов МСК. Для определения волатильности инвесторы часто используют специальные инструменты, например калькулятор волатильности. В верхней его части для расчета необходимо указать временной период в неделях, а затем выбрать актив. После этого можно наблюдать результат, представленный на трех диаграммах.

Пары денежных единиц, движущиеся зеркально, делают более сложным получение прибыли. Диверсификация должна осуществляться, но риск рекомендуется минимальный. На отдаленных горизонтах возможно уменьшение риска через инвестирование в две валютные пары с показателями выше нуля. Специалисты советуют заниматься обновлением показателей каждую неделю, ради высокой точности значений. При нежелании пользоваться специальными таблицами, найдите индикатор корреляции валютных пар. Но, по причине сильной корреляции между этими активами, если цена одного базового актива пойдет против сделки, то и бинарный опцион открытый на другом активе также закроется в убыток.

Например, Австралия занимает второе место в мировом рейтинге стран-производителей золота. Таким образом, этот товар имеет большое влияние на экономику страны, и, следовательно, пара AUD/USD коррелирует https://www.xcritical.com/ с динамикой цены на золото. Коэффициент 0 означает, что пары не имеют корреляции между собой. Диапазон от -1 до +1 представляет собой пространство для маневра для степеней корреляции.